Free Options Data CSV
Sources, Fields & Export免费期权数据 CSV
来源、字段与导出方法
Find free options chains, export analysis-ready CSV files, and preserve the contract, quote, liquidity, and volatility fields that matter.
查找免费期权链并导出可直接分析的 CSV，
同时保留关键的合约、报价、流动性与波动率字段。
Free options data CSV: quick summary免费期权数据 CSV：核心摘要
CSV works well for chain screening, spreadsheets, notebooks, strategy research, and one-off snapshots without an SDK.
Keep the underlying, expiration, strike, call or put type, quote time, bid, ask, volume, open interest, and implied volatility.
Free sources often provide current or delayed chains, not complete historical quotes, Greeks, or every listed contract.
Validate timestamps, contract identifiers, crossed or zero quotes, duplicate rows, stale prices, and missing expirations.
CSV 适合用于筛选期权链、在电子表格或 Notebook 中分析数据、开展策略研究，以及无需配置 SDK 的一次性数据提取。
建议保留标的代码、到期日、行权价、期权类型（看涨或看跌）、报价时间、买价、卖价、成交量、未平仓量和隐含波动率。
免费来源通常只提供当前或延迟的期权链数据，不一定包含完整的历史报价、希腊值或全部挂牌合约。
核对时间戳和合约标识，并检查买价高于卖价、买价或卖价为零等异常报价，以及重复记录、时效过旧的报价和到期日缺失。
Options CSV fields you should keep期权 CSV 中应保留的字段
An options row is meaningful only when the contract and quote context travel together. A price without expiration, strike, option type, and timestamp cannot identify a tradable contract reliably.
每行期权数据只有同时包含合约标识和报价信息，才具备实际意义。如果价格记录缺少到期日、行权价、期权类型（看涨或看跌）和报价时间，就无法可靠地对应到具体的可交易合约。
Store underlying symbol, expiration date, strike, call or put type, and the provider's contract symbol when available.
Keep bid, ask, last price, quote timestamp, exchange timezone, and delay status. Mid-price is derived, not an observed trade.
Volume, open interest, bid size, ask size, and spread help distinguish active contracts from stale or unusable quotes.
Keep multiplier, deliverable, root symbol, currency, exercise style, settlement style, and adjustment status so non-standard contracts are not mixed with standard listings.
Add supplier, dataset name, retrieval time, market date, quote time, trade time, open-interest date, analytics time, and delay class. One generic timestamp is not enough.
For midpoint, spread, IV, and Greeks, preserve the method, inputs, calculation time, and model version. Leave source facts unchanged.
保存标的代码、到期日、行权价和期权类型（看涨或看跌）；如果数据供应商提供合约代码，也应一并保留。
保存买价、卖价、最近成交价、报价时间戳、交易所所在时区以及数据延迟状态。中间价由买卖报价计算得出，并非实际成交价。
成交量、未平仓量、买价挂单量、卖价挂单量和买卖价差，有助于判断合约是否活跃，以及报价是否过时或不可用。
保留乘数、交割物、root 代码、币种、行权方式、结算方式和调整状态，避免把非标准合约与标准挂牌合约混在一起。
增加供应商、数据集名称、抓取时间、市场日期、报价时间、成交时间、未平仓量日期、分析值时间和延迟类别。一个笼统时间戳远远不够。
对于中间价、价差、隐含波动率和希腊值，应保留计算方法、输入、计算时间与模型版本，同时保持来源事实字段不变。
Where to find free options data CSV files从哪里获取免费的期权数据 CSV
| Source type来源类型 | Best for适用场景 | Strength优势 | Check first首要核查项 |
|---|---|---|---|
| Broker chain export券商期权链导出 | Manual screening.手动筛选合约。 | Easy current-chain access.可便捷获取当前期权链。 | Account terms and delay.账户使用条款与行情延迟情况。 |
| Options data API期权数据 API | Repeatable CSV exports.重复导出 CSV 文件。 | Programmable symbols and expiries.可通过程序指定标的代码和到期日。 | Rate limits, paging, and entitlements.请求频率限制、分页机制和数据访问权限。 |
| Exchange delayed chain交易所延时行情期权链 | Reference and discovery.核对行情与查找合约。 | Clear market provenance.行情来源明确。 | Download format and reuse rights.文件下载格式与数据再利用权限。 |
| Research dataset研究数据集 | Teaching and reproducibility.教学与可复现研究。 | May include historical snapshots.可能提供历史时点的数据快照。 | Coverage, age, and survivorship bias.数据覆盖范围、数据时效与幸存者偏差。 |
A reliable options CSV workflow一套可靠的期权 CSV 工作流程
Specify underlying symbols, expiration range, strike window, call or put coverage, quote time, and whether you need current or historical data.
Verify delays, exchange entitlements, personal or commercial use, retention, and redistribution rules before collecting files.
Use UTF-8, ISO 8601 timestamps, numeric strikes, explicit nulls, stable field names, and one row per contract snapshot.
Record supplier, endpoint or file URL, parameters, retrieval time, timezone, expected expirations, row count, checksum, schema version, and applicable license beside each CSV.
Check duplicate contract-time keys, malformed symbols, missing expirations, crossed quotes, negative values, unexplained multiplier changes, and rows that mix timestamps.
Partition by supplier, market date, underlying, and observation type. Preserve immutable raw exports; write cleaned and derived files to separate versioned locations.
明确标的代码、到期日范围、行权价区间、是否涵盖看涨期权和看跌期权、报价时点，以及需要当前数据还是历史数据。
采集文件前，确认数据延迟情况、交易所数据访问权限、是否允许个人或商业用途，以及数据保存期限和再分发规则。
采用 UTF-8 编码和 ISO 8601 时间戳，将行权价保存为数值，明确标记空值，使用稳定的字段名，并确保每行对应一张期权合约在某一时点的数据快照。
在每份 CSV 旁记录供应商、接口或文件地址、请求参数、抓取时间、时区、预期到期日、行数、校验和、结构版本和适用许可。
检查重复的“合约—时间”键、格式错误的代码、缺失到期日、交叉报价、负值、无法解释的乘数变化，以及混用多个时间口径的记录。
按供应商、市场日期、标的和观测类型分区。原始导出应保持不可变，清洗结果与衍生文件写入单独的版本化目录。
Choose a wide or long CSV deliberately根据用途主动选择宽表或长表
A wide row is convenient for a one-time chain screen, but quote, trade, open-interest, and analytics fields can represent different clocks. For repeated collection, a long event-oriented layout or separate contract, quote, daily, and analytics files usually preserves updates more faithfully. Document the grain in the manifest so downstream users know exactly what one row means.
宽表适合一次性筛选期权链，但报价、成交、未平仓量和分析字段可能对应不同时间。对于持续采集，长表事件结构，或分别保存合约、报价、日度活动和分析文件，通常更能忠实保留更新过程。应在清单中写明数据粒度，让下游使用者明确每一行究竟代表什么。
Prevent spreadsheet tools from corrupting identifiers防止电子表格软件破坏合约标识
Contract symbols, leading zeros, ISO dates, large sequence numbers, and null markers can be auto-converted when a CSV opens. Import columns with explicit types, retain the original text identifier, use a period for decimal values, and never save a manually opened raw export over the source file.
打开 CSV 时，电子表格软件可能自动转换合约代码、前导零、ISO 日期、大整数序列号和空值标记。导入时应显式指定列类型，保留原始文本标识，数值小数点统一使用英文句点，也不要把手动打开后的文件覆盖回原始数据。
Use QVeris to find options data capabilities使用 QVeris 查找期权数据工具和接口
The exact QVeris Options Chain Tool is the strongest verified starting point. Its public record includes calls and puts by expiration and strike with last price, bid, ask, volume, and open interest. Inspect one response in the Playground, then map the actual nested fields into a versioned CSV schema rather than assuming a flat export.
已核实的最强相关入口是 QVeris Options Chain 工具。其公开记录包含按到期日和行权价组织的认购、认沽合约，以及最新成交价、买价、卖价、成交量和未平仓量。应先在 Playground 检查一份实际响应，再把嵌套字段映射到带版本的 CSV 结构，而不是默认接口会直接返回平面文件。
- Test one symbol and expiration in the QVeris Playground and save the raw response.
- Define the CSV grain, column types, null policy, and manifest before scheduling exports.
- Record the tool ID, parameters, retrieval time, schema version, checksum, and validation result.
- 在 QVeris Playground 中测试一个标的和到期日，并保存原始响应。
- 安排定时导出前，先定义 CSV 粒度、列类型、空值策略和配套清单。
- 记录工具 ID、请求参数、抓取时间、结构版本、校验和与校验结果。
FAQ常见问题
Try broker exports, exchange delayed chains, provider free tiers, or research datasets. Verify contract coverage, delay, retention, and licensing.
Keep underlying symbol, expiration, strike, option type, quote timestamp, bid, ask, volume, open interest, and implied volatility.
No. Calls and puts are separate contracts, and quotes, trades, daily fields, and calculations can have different source times.
Store a checksum, byte size, row count, retrieval metadata, and immutable raw copy in a sidecar manifest.
可以尝试从券商平台导出，或使用交易所提供的延迟期权链数据、数据供应商的免费套餐以及研究数据集。使用前，请确认期权合约的覆盖范围、行情延迟情况、数据保留期限和许可条款。
建议保留标的资产代码、到期日、行权价、看涨或看跌类型、报价时间戳、买价、卖价、成交量、未平仓量和隐含波动率。
不够。认购和认沽是不同合约，而且报价、成交、日度字段和模型计算值可能拥有不同的源时间。
在配套清单中保存校验和、字节大小、行数、抓取元数据和一份不可变的原始副本。
References and next steps参考资料与下一步
Cboe delayed quotes
Historical Option Data samples
Alpha Vantage options documentation